Ce cours est une introduction aux méthodes de Monte-Carlo. Il fait découvrir aux apprenants l’intérêt de la modélisation aléatoire pour aborder soit des problèmes classiques en mathématiques, soit modéliser des situations réelles. Il propose les outils nécessaires à la mise en place d’une démarche scientifique utilisant la simulation de variables aléatoires. Il initie l’étudiant à la théorie des processus markoviens à travers les chaines de Markov à temps discret et à son apport dans la modélisation et la description de phénomènes et de situations. Les prérequis sont: cours de Probabilités de la Licence 3, de Statistiques du master 1 et du cours de master 1 sur les chaines de Markov. Une initiation à R est envisagée dans ce cours.